Vazamentos de DNS
Antes de chegar a um site, o seu dispositivo resolve o domínio para um IP. Se essa etapa não passa pelo proxy, o resolvedor do seu provedor de internet enxerga todos os domínios que você visita — mesmo quando a conexão seguinte é criptografada e passa corretamente pelo proxy.
As causas habituais são configurações de DNS no nível do sistema que têm precedência sobre as regras do proxy, ou um cliente de proxy que nunca assumiu o DNS desde o início.