Утечки DNS
Прежде чем попасть на сайт, устройство преобразует домен в IP. Если этот шаг минует прокси, DNS-резолвер вашего провайдера видит каждый посещаемый вами домен — даже когда последующее соединение зашифровано и корректно идёт через прокси.
Обычные причины — системные настройки DNS, имеющие приоритет над правилами прокси, или прокси-клиент, который вообще не перехватывает DNS.