Fugas de DNS
Antes de llegar a un sitio, tu dispositivo resuelve el dominio a una IP. Si ese paso se salta el proxy, el resolutor de tu ISP ve todos los dominios que visitas, aunque la conexión posterior esté cifrada y pase correctamente por el proxy.
Las causas habituales son que la configuración DNS del sistema tenga prioridad sobre las reglas del proxy o que el cliente proxy nunca llegara a gestionar el DNS.